Trong giao dịch Forex, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ là một thuật ngữ vô cùng quan trọng. Nó sẽ mang đến cho trader những cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ giữa những cặp tiền tệ với nhau. Đồng thời, từ đó cũng giúp trader có thể đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt và thông minh. Như vậy, trader hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ qua các thông tin bổ ích sau đây nhé.
Tìm hiểu về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối được xác định nhờ vào sự tương quan có được giữa giá trị của chúng. Hiểu rõ vấn đề này sẽ giúp trader có thể dự đoán và đưa ra những quyết định thông minh khi thực hiện giao dịch các cặp tiền tệ.
Tương quan thuận – Tương quan trực tiếp
Giá trị của các cặp tiền tệ trong tương quan trực tiếp sẽ di chuyển cùng hướng. Tức là một cặp tiền tệ khi tăng giá thì cặp tiền tệ khác cũng sẽ có sự gia tăng theo và ngược lại.
Mối tương quan trực tiếp giữa cặp tiền GBP/USD và cặp tiền EUR/USD
Ví dụ cặp tiền GBP/USD và EUR/USD có sự tương quan thuận. Khi cặp tiền GBP/USD tăng lên thì cặp EUR/USD cũng tăng lên theo. Ngược lại nếu như GBP/USD giảm giá thì cặp tiền EUR/USD cũng sẽ giảm theo.
Tương quan nghịch đảo
Tương quan nghịch đảo sẽ diễn ra ngược lại hoàn toàn với tương quan trực tiếp đó là hai cặp tiền tệ sẽ có giá trị di chuyển theo hướng ngược lại với nhau. Điều này cho thấy khi một cặp tiền tệ có sự tăng giá thị cặp tiền tệ khác sẽ có sự giảm giá và điều ngược lại sẽ diễn ra tương tự.
Ví dụ như cặp tiền USD/CHF và EUR/USD có mối tương quan nghịch đảo. Khi cặp USD/CHF tăng lên thì cặp EUR/USD sẽ giảm xuống. Ngược lại khi cặp USD/CHF giảm xuống thì cặp EUR/USD sẽ thường tăng lên.
Mối tương quan nghịch đảo giữa cặp tiền USD/CHF và EUR/USD
Dựa theo điều kiện thị trường và thời gian mà mối tương quan giữa các cặp tiền tệ có thể sẽ bị thay đổi. Sự tương quan này còn phụ thuộc nhiều vào những yếu tố khác như chính trị, kinh tế, tin tức cũng như sự biến động diễn ra trên thị trường tài chính. Chính vì vậy mà trader cần phải theo dõi, phân tích thị trường để hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ ở hiện đại. Từ đó điều chỉnh chiến lược giao dịch sao cho phù hợp với các thông tin này.
Đôi nét về hệ số tương quan
Hệ số tương quan được biết đến là một phép đo nhằm thể hiện lên mối tương quan yếu hay mạnh diễn ra giữa các cặp tiền tệ với nhau. Hệ số dao động sẽ chạy từ -1.0 cho đến +1.0.
Tuy nhiên lưu ý để tìm thấy những hệ số chính xác nằm ở mức -1.0 và +1.0 sẽ vô cùng khó khăn. Trong khi đó những con số nằm gần ở 1.0 sẽ xảy ra thường xuyên hơn như 0.7 hoặc 0.8.
- Số nằm càng gần 1.0 thể hiện mối tương quan giữa các cặp tiền tệ càng mạnh, tức là mức độ liên quan của các giá trị của tài sản với nhau. Không những thế, hệ số tương quan càng nằm gần 0.0 thì giữa các cặp tiền tệ sẽ có mối quan hệ càng yếu.
- Dấu “+” thể hiện về sự tương quan cùng chiều (chiều thuận), còn dấu “-” thể hiện sự tương quan ngược chiều (chiều nghịch) giữa các cặp tiền tệ.
Nếu như muốn xác định được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ một các hiệu quả thì trader cần phải cài đặt công cụ ma trận hệ số như hình minh họa sau đây:
Ma trận hệ số để xác định mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Những nguyên nhân giúp cho mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được hình thành
Sự tương quan của tiền tệ chính là một hiện tượng mà các cặp tiền tệ sẽ có sự di chuyển đi theo cùng một hướng hoặc ngược hướng với nhau ở trong khoảng thời gian nhất định. Các trader thông thường sẽ có sự quan tâm đến sự tương quan này bởi vì điều này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến rủi ro cũng như lợi nhuận trong giao dịch của họ.
Sự hình thành của mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ được hình thành dựa ra những nguyên nhân sau đây:
Tác động của những yếu tố kinh tế
Các sự kiện kinh tế hoàn toàn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tiền tệ và từ đó sự tương quan giữa các cặp tiền tệ cũng bị ảnh hưởng.
Chẳng hạn như kinh tế của một quốc gia suy yếu thì đồng tiền của quốc gia cũng sẽ suy yếu theo. Đồng thời, giá trị của các đồng tiền của những quốc gia liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tác động của các yếu tố chính trị
Chính trị của một quốc gia khi có sự biến động sẽ ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ cũng như mối tương quan giữa những cặp tiền tệ với nhau.
Ví dụ như trong các cuộc đàm phán thương mại, các sự kiện địa chính trị hay các cuộc bầu cử quan trọng sẽ khiến cho giá trị của các cặp tiền tệ có thể giảm hoặc tăng.
Tác động của các yếu tố thị trường
Trong thị trường hàng hóa và chứng khoán, mọi sự biến động xuất hiện trong thị trường đều sẽ ảnh hưởng đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ của như giá trị của tiền tệ.
Tác động đến từ các yếu tố tâm lý học
Yếu tố tâm lý học ví dụ như sự tin tưởng của thị trường hay cảm xúc của các nhà đầu tư cũng sẽ tác động đến giá trị tiền tệ và từ đó ảnh hưởng đến mối tương quan giữa các cặp tiền tệ.
Với những nguyên nhân trên, trader cần phải chú ý nhiều hơn để việc đánh giá mức độ tương quan giữa các cặp tiền tệ được khách quan và chính xác nhất trong quá trình giao dịch.
Tính nhất quán về các mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Để tận dụng mối tương quan giữa các cặp tiền tệ vào giao dịch Forex thì trader cần phải nắm rõ về tính chất nhất quán của chúng. Liệu rằng mối tương quan này có lâu bền hay không? Ngay thời điểm trader tiến hành vào lệnh thì liệu rằng sự tương quan của chúng có còn hay không?
Mối tương quan của các cặp tiền tệ ở trong thị trường Forex sẽ có tính nhất quán phụ thuộc vào mối quan hệ của những nền kinh tế mà những đồng tiền đó đại diện. Chẳng hạn như mối quan hệ thân thiết giữa UK và Eurozone hay các quan hệ đồng hành và hợp tác cùng nhau trở thành mối tương quan trực tiếp như GBP/USD và EUR/USD.
Ở mỗi thời điểm trên thị trường sẽ là duy nhất cho nên khi trader đưa ra các quyết định áp dụng tương quan vào chiến lược giao dịch của mình thì cần phải kiểm tra lại về sự tương quan giữa các cặp tiền mà mình sẽ giao dịch. Cách thức kiểm tra sẽ được diễn ra thông qua hai cách như sau:
Kiểm tra về mặt thống kê
Trader chỉ cần nhấp chuột vào Công cụ tính toán tương quan giữa các cặp tiền Forex tại Investing, sau đó thiết lập những thông số mà mình phát hiện ra những cặp tiền có sự tương quan mạnh nhất lúc đó. Trader nên thiết lập chu kỳ dài với những khung thời gian lớn để tầm nhìn của mình dài hơn và có tính nhất quán cao nhất.
Sự tương quan giữa các cặp tiền ở khung M5 cũng như cặp tiền EUR/USD
Kiểm tra những yếu tố cơ bản
Trong một nền kinh tế, những yếu tố cơ bản sẽ chính là nguyên nhân hình thành nên sự biến động của đồng tiền của quốc gia đó. Những yếu tố cơ bản sẽ được thống kế sau đó thông báo theo chu kỳ năm, quý hoặc hàng tháng. Việc những chỉ số kinh tế vĩ mô này biến động sẽ được phản ánh qua đồng tiền và hình thành nên các mối tương quan.
Bên cạnh các yếu tố cơ bản thì một nền kinh tế còn sẽ có nhiều yếu tố khác nữa như quan hệ kinh tế, chính trị giữa những quốc gia hoặc cấu trúc của nền kinh tế quốc gia đó (như dịch vụ, hàng hóa, công nghiệp,…) cũng sẽ giúp cho mối quan hệ giữa các đồng tiền của họ được tạo ra. Khi cấu trúc nền kinh tế của hai quốc gia giống nhau và cùng đứng ở chung trên một chiến tuyến, cùng có mục tiêu và hành động như nhau thì thông thường đồng tiền của họ cũng sẽ có sự tương quan trực tiếp hoặc tương quan nghịch đảo.
Mối tương quan được thiết lập thì cũng hoàn toàn có khả năng bị hủy bỏ bởi các chính sách, đường lối của quốc gia khi chúng có sự thay đổi. Những quan điểm và chính sách này sẽ thay đổi dựa theo chu kỳ chứ không phải thay đổi theo hàng ngày cho nên trader có thể theo dõi chúng thông qua các kênh thông tin của chính phủ hoặc những chính sách được ban hành theo chu kỳ 6 tháng/lần hoặc 1 quý/lần.
Sự tương quan của giá trị hàng hóa cùng với tiền tệ
Một trong các nguyên nhân hình thành nên mối tương quan giữa các cặp tiền ở trong thị trường Forex đó chính là giao thương. Để giao thương thì một đất nước cần phải có hàng hóa mà viêc mua hàng của họ hiển nhiên sẽ sử dụng bằng tiền của họ để gia tăng lượng cần. Điều này từ đó sẽ hình thành nên mối tương quan thuận giữa giá trị hàng hóa với đồng tiền của quốc gia sẽ xuất khẩu các hàng hóa đó.
Khi một mặt hàng của một quốc gia nào đó được bán ở trên thị trường và giá cả của hàng hóa tăng lên thì để mua cùng một lượng hàng như vậy sẽ cần đến rất nhiều tiền. Từ đó giúp cho thu nhập của quốc gia này được tăng lên. Khi thu nhập tăng lên thì tình hình nền kinh tế sẽ được phản ánh là tốt và giá trị của đồng tiền cũng sẽ có sự gia tăng.
Giá trị hàng hóa và tiền tệ có mối tương quan như thế nào?
Chẳng hạn như bởi vì là một nước xuất khẩu dầu lớn cho nên đồng CAD của Canada có sự tương quan trực tiếp đối với giá dầu. Khi giá dầu tăng lên thì sẽ giúp cho đồng CAD gia tăng theo và cặp tiền tệ USD/CAD sẽ có xu hướng sụt giảm điểm.
Với vị dụ này, ta sẽ nhận thấy rằng USD/CAD giảm, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng so với CAD thì đồng USD giảm mà thật chất đó chính là CAD gia tăng nhanh chóng dựa theo giá dầu, còn đồng USD lại đứng tim lúc đó cho nên nó sẽ tăng chậm hơn CAD hoặc giảm giá.
Khi nào chiến lược giao dịch cùng với tương quan được áp dụng?
Giữa các cặp tiền tệ trong Forex, khi đã phát hiện ra các mối tương quan cũng như kiểm tra được tính nhất quán của chúng thì trader có thể áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch của mình để hiệu suất giao dịch được gia tăng. Thông thường, các tương quan sẽ được những trader có kinh nghiệm dày dặn áp dụng cùng với một vài chiến thuật dưới đây:
Phòng hộ
Trong giao dịch Forex, phòng hộ chính là việc làm giải rủi ro giao dịch cho các trader nhờ vào việc dựa vào những cặp tiền có mối tương quan mạnh mẽ cả tương quan trực tiếp và tương quan nghịch đảo. Đối với những cặp tiền có tương quan thuận, trader nên đặt lệnh bán và mua một cặp. Trong đó, nên đặt lệnh mua hoặc bán cả hai cặp đối với tương quan nghịch đảo. Lưu ý rằng, trader nên lựa chọn những cặp tiền tệ có sự tương quan mạnh mẽ nhé.
Cặp tiền USD/CHF và EUR/USD phòng hộ với tương quan nghịch đảo
Dựa vào ví dụ này, trader sẽ thấy được rằng khi thực hiện lệnh sell (1 lot) cùng một lúc với tương quan nghịch đảo ở cặp tiền EUR/USD khi giá có xu hướng giảm khoảng 10 pips thì trader sẽ nhận được 101$. Còn nếu như cặp tiền USD/CHF gia tăng lên 10 pips thì trader sẽ thua lỗ 99$, tính tại thời điểm USD/CHF có tỷ giá là 0,99). Như vậy, khoảng lãi mà trader nhận được sẽ là 2$. Đối với trường hợp ngược lại thì trader sẽ lỗ 2$ nếu như Buy cả hai cặp.
Bởi vì trong chiến lược này khoảng lãi và lỗ đều bị thu hẹp. Cho nếu chiến lược này sẽ được áp dụng nhiều bởi các trader có vốn lớn, các tổ chức nhờ vào khối lượng lệnh lớn.
Vì vậy, trong thực hiến không phải khi nào trader cũng phải phòng hộ rủi ro. Mà thay vào đó hãy tự tin với những rủi ro ở các tín hiệu giao dịch đẹp cũng như phòng hộ cho các vị thế dài bằng các vị thế ngắn ở những cặp tiền tệ có sự tương quan mạnh mẽ. Bởi vì ở những cặp tương quan yếu sẽ rất dễ có độ trễ lớn và có thể khiến cho trader bị dừng lỗ cả hai lệnh mặc dù đã phòng hộ.
Đa dạng hóa rủi ro
Đa dạng hóa rủi ro là một chiến lược mà thay vì trader vào lệnh ở một vị thế là cặp duy nhất thì bây giờ hãy chia nhỏ những vị thế đó trên những cặp tiền có tương quan với nhau. Chiến lược giao dịch này sẽ được xây dựng dựa vào việc mặc dù có tương quan thế nhưng mức độ biến động không giống nhau, không thể tương đồng tuyệt đối 100% hay luôn có độ trễ để giúp trader có cơ hội nhiều hơn trong việc quản lý lệnh tránh thua lỗ toàn phần.
Tương quan thuận cặp tiền tệ GBP/USD và EUR/USD với đa dạng hóa rủi ro
Với cùng một khoảng thời gian là vào 15 giờ ngày 25/05/2022 nếu như trader vào lệnh huy hay trailing stop lệnh đã xuất hiện ở dưới đáy trước đó thì trader sẽ bị Stop Loss đối với cặp tiền EUR/USD. Mà thay vào đó việc vào hai lệnh Buy ở cả 2 cặp thì một lệnh vẫn sẽ được giữ lại và sẽ chỉ bị Stop Loss ở mức 0,5R. Và lệnh còn lại của cặp tiền GBP/USD sẽ giúp trader có thể bù lỗ vào lệnh EUR/USD.
Giao dịch chênh lệch giá
Dựa vào độ trễ của các tương quan, giao dịch chênh lệch giá sẽ xuất phát. Theo như lý thuyết, khi 2 cặp có sự tương quan trực tiếp thì chúng sẽ có hướng di chuyển cùng nhau. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu có sự hội tụ hay phân kỳ, tức là chuyển ngược hướng thì đây chính là cơ hội để trader thực hiện các giao dịch chênh lệch giá. Ngược lại với tương quan nghịch đảo thì chúng khi có sự di chuyển cùng hướng sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội mới.
Tương quan thuận với giao dịch chênh lệch giá của GBP/USD và EUR/USD
Chẳng hạn như ví dụ bên trên, hai cặp tiền tệ EUR/USD theo như lý thuyết sẽ di chuyển cùng hướng, tuy nhiên vào lúc 11 giờ ngày 24/05/2022 giá lại có sự phân kỳ EUR/USD tăng trong khi đó GBP/USD lại giảm. Khi đó, trader có thể vào lệnh Sell đối với cặp EUR/USD và vào lệnh Buy đối với cặp GBP/USD. Sau đó chờ đợi giá hội tụ lại và tiến hành lốt lời. Cách đánh này vô cùng nhanh chóng và đơn giản.
Ngoài ra, chiến lược này còn được thực hiện khi mà sai khác giá ở trong một cặp tiền tệ bị các trader phát hiện ra ở những broker khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay với công nghệ hiện đại, sai khác này rất hiếm khi xảy ra và với quy mô vốn của trader riêng lẻ như chúng ta thì cũng rất khó và rất ít để kiếm lời. Những sai khác này sẽ được phát hiện nhanh chóng và bị hệ thống giao dịch HFT triệt tiêu với vị thế cực kỳ lớn của những nhà tổ chức lớn.
Chiến lược này có một nhược điểm đó chính là rất ít khi xuất hiện chênh lệch giá và thường sẽ rất nhỏ cho nên lệnh phải lớn thì mới thu về các khoản lợi nhuận đáng kể được. Tuy nhiên, một khi xuất hiện cơ hội thì rủi ro sẽ vô cùng thấp. Để thực hiện giao dịch cùng với chiến lược này, trader cũng cần lựa chọn các cặp tiền có tương quan mạnh và kiểm tra liên tục về sự tương quan để hạn chế xảy ra trường hợp tương quan không còn hoặc chúng không di chuyển cùng nhau khiến cho trader bị thua lỗ nặng nề.
Những điều cần lưu ý đối với mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Nguyên nhân không bắt nguồn từ tương quan
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ không phải nguyên nhân gây ra sự thay đổi về giá cả. Nguyên nhân các cặp tiền tệ thay đổi giá cả sẽ rất khó để xác định bởi vì nó rất phức tạp vào gồm nhiều yếu tố khác nhau.
Tương quan không đúng đắn hoàn toàn
Không phải lúc nào mối tương quan giữa các cặp tiền tệ cũng sẽ chính xác và thay đổi theo thời gian. Chính vì vậy mà các trader cần phải xác định lại mối tương quan thường xuyên để thông tin luôn được cập nhật mới nhất.
Những lưu ý cần biết đến khi tìm hiểu về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ
Tương quan có thể bị thay đổi
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ theo thời gian sẽ có thể thay đổi và thay đổi dựa theo các yếu tố chính trị và kinh tế. Do đó, trader cần theo dõi và cập nhật những sự thay đổi của mối tương gian để các quyết định giao dịch được đưa ra chính xác hơn.
Tương quan không đảm bảo về lợi nhuận
Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ không phải là một chiến lược giao dịch tuyệt vời 100% và sẽ không đảm bảo về khoản lợi nhuận mà trader có thể nhận được. Việc sử dụng mối tương quan để giao dịch Forex sẽ phụ thuộc nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng của các trader.
Phân tích kỹ thuật vẫn rất quan trọng
Mối tương quan của các cặp tiền tệ mặc dù có thể hỗ trợ trader trong việc dự đoán xu hướng chung, thế nhưng một phần không thể thiếu của các chiến lược giao dịch vẫn là phân tích kỹ thuật. Khi mối tương quan kết hợp cùng với phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho trader đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn hơn dựa vào cái nhìn tổng quan của mình.
Như vậy, các thông tin về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ với nhau đã vừa được chúng tôi chia sẻ cụ thể ở bài viết trên. Qua đây, trader có thể nhận thấy rằng các mối tương quan sẽ không đại diện hoàn toàn cho sự tăng hoặc giảm giá trị của cặp tiền tệ bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa. Hy vọng rằng qua bài viết này trader sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức khi giao dịch Forex nhé.
Xem thêm:
Các cặp tiền chính trong Forex nhà giao dịch mới nên biết
Các cặp tiền chéo trong Forex và những lưu ý nên tham khảo
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
