Chỉ số QQE được ít người biết đến do độ phức tạp nên ít được trình bày trên các trang web. Được biết, QQE giúp trader có được cái nhìn toàn cảnh về chuyển động của thị trường thông qua việc định lượng và định tính. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng QQE khó có thể đưa ra các ước tính định lượng trong quá trình phân tích. Thông tin về chỉ số QQE là gì, cách sử dụng ra sao và chiến lược đầu tư với QQE thế nào sẽ được Forex Dictionary tổng hợp trong bài viết.
Chỉ số QQE là gì?
Tên gọi đầy đủ của thuật toán này là Quantitative Qualitative Estimation, tạm dịch là Đánh giá Định tính và Định lượng. Từ tên gọi của QQE, có thể thấy chỉ báo này giúp trader thực hiện bước định lượng và định tính trước những biến động của thị trường. Tuy nhiên khi trải qua quá trình thử nghiệm, có trader không thể thực hiện định lượng từ mô hình này, nhưng lại cung cấp các dữ liệu khá tốt về định tính. Dường như hàm ý của tác giả về định lượng là chỉ ra một loạt biến thể có trong chỉ báo giữa phạm vi là cực trên và cực dưới.
Chỉ báo Quantitative Qualitative Estimation được tạo ra từ thuật toán vô cùng phức tạp, cụ thể là các chỉ báo RSI được làm mượt thông qua 2 đường MA. Từ đó, tạo ra nhiều thanh nến có các màu sắc khác nhau trên biểu đồ. Trong đó:
- Thanh màu đỏ đại diện cho đợt giảm mạnh mẽ của thị trường. Chỉ cần biểu đồ tạo ra các thanh như vậy, thì trader có thể cân nhắc đến việc giữ các lệnh đầu vào để tiến hành mua khi thích hợp.
- Ngược lại, những thanh màu xanh lá mô tả xu hướng đang trên đà tăng mạnh mẽ. Khi đó, trader không cần quá lo lắng về các lệnh đầu vào cho bước mua do xu hướng sẽ không có nhiều thay đổi.
- Cuối cùng là thanh màu vàng phản ánh xu hướng yếu. Thông qua việc tìm vị trí của biểu đồ so với mốc đường 0, trader có thể tìm được hướng của xu hướng này.
Ba màu sắc khác nhau của các thanh được tạo ra từ thông số QQE trên biểu đồ
Chỉ báo QQE đơn giản
Tổng quan
Như đã trình bày, chỉ báo QQE được tạo ra dựa trên RSI, tuy nhiên được áp dụng kỹ thuật làm mượt tương tự như một chuyển đổi bổ sung vậy. Từ hình minh họa có thể thấy, các đường thử nghiệm và chỉ số RSI có một vài điểm tương đồng với nhau.
Chỉ số QQE đơn giản trong biểu đồ giá của cặp EURUSD
Với chỉ số QQE đơn giản, trader chỉ cần thiết lập tham số SF – đây được xem như một dạng của khoảng thời gian trong chỉ số RSI. Ngoài ra, thuật toán cũng áp dụng chỉ số cường độ tiêu chuẩn trong khoảng thời gian là 14 để phân tích, tính toán. Bên cạnh đó, trader cũng có thể điều chỉnh màu sắc của các dòng trong chỉ báo này.
Trong quá trình áp dụng QQE, trader có thể ước tính định lượng hoặc định tính theo 2 cách sau:
- Xác định xu hướng: Cụ thể với đường trên mức 50 thì giá đang có xu hướng tăng dần, ngược lại thì thị trường đang rơi vào xu hướng giảm dần.
- Tìm tín hiệu giao nhau giữa đường chính (đậm) và tín hiệu (nét đứt).
Một ưu điểm phải kể đến của chỉ báo QQE là việc QQE hầu như không có độ trễ và ít khi tạo ra tín hiệu ảo. Do đó, có thể nói chỉ báo QQE là bất khả xâm phạm dù thị trường có biến động tăng hay khi xuất hiện các đường thẳng có biên độ rộng. Tuy nhiên, trader cần đặc biệt chú ý đến các khung thời gian lớn hơn vì có thể bắt gặp một chuyển động mạnh mẽ.
Ví dụ minh họa
Để giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về chỉ số QQE, chúng ta sẽ cùng xem xét một ví dụ sau đây với một trong các công cụ giao dịch theo xu hướng của S&P 500. Ngoài ra, CFD mở để mua bán ở hầu hết các trung tâm giao dịch trên thế giới.
Áp dụng QQE đơn giản để phân tích biến động của cặp EURUSD
Từ hình minh họa có thể thấy, những tín hiệu ảo vẫn có thể xuất hiện nhưng với tần suất rất ít.
Các mũi tên phản ánh tín hiệu mua hoặc bán
Trong hình minh họa phía trên, mũi tên đỏ cung cấp tín hiệu bán trong khi các mũi tên màu xanh báo hiệu tín hiệu mua. Chỉ số đang được nhắc đến trong ví dụ có thể giúp hoạt động theo xu hướng trong khoảng thời gian 14 năm. Đây là lĩnh vực duy nhất có động lực vốn chủ sở hữu chỉ kéo dài đà giảm trong 5 tháng kể từ thời điểm tháng 09/2011. Về nguyên tắc hoạt động thì không có sự khác biệt giữa các cặp tiền. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể giảm bớt số lượng tín hiệu ảo theo khung thời gian tháng thông qua bước thiết lập SF = 1. Khi đó, chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi của thị trường.
Một yếu tố khác cần được quan tâm là các bạn chỉ được phép mở một vị trí sau khi nến tín hiệu đóng. Trong trường hợp các chỉ báo giao cắt với nhau nhưng nến lại không đường đóng thì thị trường có thể thay đổi đáng kể. Khi đó, toàn bộ bố cục sẽ phải được vẽ lại.
Chỉ báo QQE phức tạp
Về cơ bản, bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng thay đổi theo thời gian. Thế nhưng nghịch lý của thị trường hiện đại là các nhà đầu tư luôn nỗ lực một công cụ đang hoạt động tốt, các chỉ số cũng thế. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ tập trung phân tích một trong những phiên bản nâng cấp mới nhất của chỉ số QQE với những thành công nhất định.
Chỉ số QQE phức tạp được cải thiện, nâng cấp từ chỉ báo QQE cơ bản
Hiện nay, các chiến lược sử dụng chỉ báo QQE đều thiết lập biểu thị dưới dạng biểu đồ màu và giống hoàn toàn với phiên bản QQE cơ bản. Trong đó, những thay đổi cần được đề cập đến là cách QQE scale ra sao vì vùng cấp độ ngang trung tâm gần sát với đường kháng cự là 0, thay vì 50. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ giúp người dùng phân tích tình huống tốt hơn và không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng.
QQE phức tạp có thể chỉ ra chu kỳ RSI khác 14
Điều thú vị đầu tiên của chỉ báo QQE phức tạp nằm ở việc nó có thể chỉ ra được chu kỳ của chỉ số RSI với bất kỳ số nào, không nhất thiết là 14. Do đó, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tác động trực tiếp đến tốc độ QQE phản ứng với những biến động của thị trường.
Người dùng có thể tùy chỉnh 2 vùng cấp độ ngang
Một ưu điểm phải kể đến của Quantitative Qualitative Estimation phiên bản phức tạp là việc người dùng được pháp thiết lập hai vùng cấp độ ngang trong phần cài đặt. Màu của biểu đồ khi đó sẽ có sự thay đổi do giao dịch của đường chính.
Những thay đổi về màu sắc khi sử dụng chỉ báo QQE phức tạp
Với cấp độ tín hiệu là 10 thì màu của thanh là xanh lá, ngược lại với cấp độ tín hiệu là -10 thì biểu đồ hiển thị những thanh màu đỏ.
Điểm mấu chốt mà trader cần quan tâm là việc công thức đã được phức tạp hóa. Trong đó, các biến UpperBound và LowerBound lần lượt có sự biến thiên tương ứng với các mức nhưng lại không bằng nhau. Điều quan trọng là chỉ báo chỉ tiến hành một bước bổ sung cho quá trình tính toán các cấp độ tín hiệu. Chẳng hạn như với biến UpperBound = 60 và LowerBound = 40 thì các cấp độ tín hiệu tương ứng sẽ phát theo những mức sau: 60 – 50 = 10 đối với vùng trên và 40 – 50 = -10 đối với vùng phía dưới.
Khả năng tùy chỉnh cảnh báo
Điểm đặc biệt cuối cùng khi nhắc đến chỉ số QQE chính là việc người dùng có thể điều chỉnh các cảnh báo thông qua đơn vị của các cài đặt nhất định. Từ tên của các biến, dễ dàng nhận thấy các thông báo có thể thiết lập và mở bằng AlertsOn thông qua các trường thành true như những thông số khác. Cụ thể:
- alertSignalLineCross – tín hiệu xuất hiện ngay tại vị trí giao nhau của các đường
- alertOnCurrent – tín hiệu được tạo ra khi các đường chỉ báo giao cắt với nhau và cấp độ 0
- alertMessage – tạo ra những tin nhắn biểu thị về các tín hiệu
- alertSound – bật âm thanh
- alertEmail – cấp quyền gửi thông báo đến hộp thư (trong trường hợp thiết bị đầu cuối được cấu hình).
- SF (default = 5) — đóng vai trò làm mượt.
- AlertLevel (default = 50)
- MsgAlerts (default = true)
- SoundAlerts (default = true).
- SoundAlertFile (default = “alert.wav”)
- eMailAlerts (default = false)
Trader hoàn toàn có thể chọn ra thời điểm chỉ báo đưa tín hiệu với 2 dạng tín hiệu trong QQE. Việc chọn tín hiệu nào sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo QQE
Tên thực tế, không có quá nhiều điểm mới theo chiến lược với chỉ báo QQE. Một điểm trader cần lưu ý là việc các chỉ báo ngày nay có ưu điểm chính là phản ứng nhanh, cũng như cung cấp các tín hiệu vô cùng chính xác. Khi xét đến các khía cạnh khác, QQE cũng được sử dụng như những bộ dao động khác như là CCI. Tuy nhiên với các nhà đầu cơ thì sẽ cần xem xét một kịch bản cụ thể hơn.
Xác định xu hướng nhờ chỉ báo QQE
Thế nên, chiến lược đầu tiên là vận dụng QQE để xác định xu hướng. Đối với trường hợp này, chúng ta chỉ cần chú ý đến giao dịch của đường chính bằng cấp độ 0. Đây được xem như cách tiếp cận cơ bản và dễ hiểu nhất trên các khung thời gian chính mà trader có thể tham khảo.
Dự đoán xu hướng của thị trường từ sự giao cắt của QQE
Cụ thể là khi QQE cắt đường số 0 từ dưới lên thì thị trường đang trên đà tăng giá và ngược lại với trường hợp QQE giao với đường số 0 theo hướng từ trên xuống dưới.
Xem khu vực màu vàng là khu vực phẳng
Ngoài việc áp dụng chỉ số QQE trong xác định xu hướng, trader có thể xem những khu vực màu vàng chính là khu vực phẳng. Khi đó, xu hướng tăng sẽ được biểu thị bằng màu xanh lá cây, tương tự với xu hướng giảm sẽ được đại diện bởi màu đỏ. Lưu ý rằng khi thanh thay đổi màu sắc thì đây không phải tín hiệu để trader thực hiện lệnh mua hay bán. Đơn giản, đó chỉ là thông báo cho thấy 1 phe đã chiếm được ưu thế trên thị trường. Tức là các điểm vào lệnh cụ thể hơn nên được xác định thông qua các phương pháp khác.
Mỗi màu sắc sẽ đại diện cho một trạng thái của thị trường
Như hình minh họa có thể thấy, thị trường liên tục xuất hiện các thanh màu đỏ nối liền nhau cho thấy thị trường gấu đang giữ thế chủ động. Do đó, rất nguy hiểm để thực hiện bất kỳ lệnh nào và chúng tôi không khuyến khích trader giao dịch khi thị trường đang trong trạng thái quá mua hay quá bán.
Áp dụng thuật toán của chỉ số QQE
Khi xem xét chỉ số QQE và MACD, các nhà giao dịch nhận thấy 2 chỉ báo này có nhiều điểm tương đồng với nhau nên QQE được sử dụng gần giống với chỉ báo MACD.
Chỉ số QQE có thể được sử dụng như cách dùng chỉ báo MACD
Cơ hội giao dịch được thiết lập khi các đường chỉ số tạo ra điểm giao cắt với nhau
Chỉ số QQE có thể được liệt kê vào danh sách những thuật toán nhanh và không có quá nhiều khác biệt do độ trễ. Để sử dụng chỉ báo này hiệu quả, trader nên thiết lập TF tối thiểu là M15 để tối đa lợi nhuận.
Tại thời điểm các nến đóng lệnh, nhưng giá trị thanh vẫn không đổi khi trích dẫn cuối cùng của thời kỳ nến và được cố định. Vậy làm sao để xem xét yếu tố này khi giao dịch? Cụ thể, trader cần chờ đến khi nến đóng cửa thì giao dịch.
Giao dịch cuối cùng trong 4 giao dịch được thực hiện bị thất bại
Có thể hiểu đơn giản như sau, trader không thể vào lệnh ngay tại thời điểm các thanh giao cắt nhau mà phải chờ đến khi nến hiện tại đóng cửa. Chỉ khi cây nến đó đóng lại thì mới có thể quan sát được liệu một thanh có băng qua hay không. Nếu các bạn bỏ qua điều kiện nến đóng cửa này thì rất dễ mắc phải sai lầm và mở giao dịch, khiến các tín hiệu bị mất.
Trader cần chú ý đến điều kiện nến đóng cửa để không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh lý tưởng
Chỉ số QQE với những thông tin hữu ích đi kèm đã được Forex Dictionary trình bày cụ thể. Các bạn cần lưu ý rằng QQE có thể được sử dụng như một công cụ bổ sung hoặc hệ thống báo tín hiệu cho những trader mới gia nhập thị trường hay một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nếu trader có khả năng về lập trình thì có thể tạo ra một chuyên gia giao dịch từ nền tảng là cơ sở mã của QQE. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn đọc có được một bức tranh tổng quan về chỉ báo Quantitative Qualitative Estimation cũng như cách sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các bạn thành công.
Xem thêm: Quantitative trading là gì? Ví dụ minh hoạ giao dịch định lượng
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
